add_filter( 'woocommerce_states', 'set_my_custom_states' );
function set_my_custom_states( $states ){

	$country_code = 'ES'; // Aquí debes de indicar el código ISO del país. Por ejemplo, para España 'ES'
	$my_states_list = array( 'Vigo', 'otra provincia' ); // Aquí debes escribir los nuevos nombres de las provincias separados por comas

	if ( isset( $states[ $country_code ] ) ) {
		
		$states[ $country_code ] = array_merge( $states[ $country_code ], $my_states_list );
	}else{

		$states[ $country_code ] = $my_states_list;
	}

	return $states;
}